報告書番号

R06015

タイトル（和文）

リスクを考慮した意思決定手法 －電源計画への応用－

タイトル（英文）

Stochastic Programming Model Considering Risk -Application to Generation Planning-

概要 （図表や脚注は「報告書全文」に掲載しております）

実際の設備計画では, 費用の期待値を多少悪化させても，ばらつきの小さい解を求めることが望まれる場合がある．そこで，単に費用の期待値を最小化するだけでなく, ばらつきを考慮した最適化モデルを考える．開発した手法を電源計画問題へと適用し，その有効性を検証したところ，単純に期待コストの最小化のみを行う従来の計画法と比べ，期待コストが0.4%増加するものの，コストのばらつきが1/3以下となる計画が求められた.また，計算時間についても，変数毎に分割する方法と比べ大幅に短くなり，開発手法の有効性が確認できた.

概要 （英文）

In this paper, we consider robust optimization moodel of two-stage systems, where the traditional expected minimization objective is replaced by one that explicitly addresses cost variability. It is shown that the problem is a nonconvex minimization problem which belongs to the class of NP-hard. We propose an exact branch-and-bound algorithm to solve the problem. The model is applied to planning power system capacity expansion under uncertain power demand. Computational experiences illustrate the effectiveness of the model in deriving the efficient frontier.

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