報告書番号

582029

タイトル（和文）

電力需要の分析と予測－一変量時系列モデルによる接近－

タイトル（英文）

ANALYSIS AND FORECASTING OF ELECTRICITY DEMAND -APPROACH BY USE OF UNIVARIATE TIME SERIES MODELS-

概要 （図表や脚注は「報告書全文」に掲載しております）

本稿では，一変量ＡＲＭＡモデルの適用により，次の２点を検討する。（１）第一次オイル・ショックを境とする電力需要の構造変化，（２）その構造変化に適した定常化法の選択，データの期間は第１次オイル・ショックの近傍で前後に分け，各々高度成長型モデルと低成長型モデルを設定した。定常化法は６種用意した。実験結果から次の点が明らかとなった。（１）民生用電力については，相変らず高度成長型モデルが予測モデルとして有効であり，対数変換後トレンドを除去する定常化法が適当である。（２）産業用電力では低成長型モデルが良く，定常化法には対数変換しない方が適当である。（３）高度成長型モデルの１９７９年以降の事後的一期先予測から，省電力化によると思われる質的構造変化がみられた。

概要 （英文）

IN THIS PAPER,WE EXAMINE THE FOLLOWING TWO SUBJECTS APPLYING UNIVARIATE ARMA MODELS; (1)THE STRUCTURAL CHANGES OF ELECTRICITY DEMAND FOLLOWING THE FIRST OIL CRISIS (2)THE SELECTION OF A METHOD OF STATIONARY TRANSFORMATION APPLICABLE TO THE STRUCTURAL CHANGES. THE PERIOD OF TIME SERIES DATA IS SEPARATED INTO TWO SECTIONS,BEFOREAND AFTER THE FIRST OIL CRISIS,AND CORRESPONDING TO THE PERIODS TWO TYPES OF MODELS,A HIGH ECONOMIC GROWTH TYPE MODEL AND A LOW ECONOMIC GROWTH TYPE MODEL WERE CONSTRUCTED. FURTHER,TAKING INTO ACCOUNT THE SEASONAL ADJUSTMENT AND EXCLUSION OF TRENDS,WE HAVE DEVELOPED SIX METHODS OF STATIONARY TRANSFORMATION IN CONSIDERATION OF THE LST DIFFERENCE,THE 12ND DIFFERENCE,THE LOG TRANSFORMATION AND THE RATE OF GROWTH IN THE CORRESPONDING MONTHS OF THE PRECEDING YEARS. ACCORDING TO THE RESULTS OF EXPERIMENTS,THE FOLLOWING FINDIGS WERE OBTAINED.(1)AS FOR THE RESIDENTIALUSE,THE HIGH ECONOMIC GROWTH TYPE MODEL IS STILL EFFECTIVE AS A FORECASTING MODEL,AND THE SUITABLE METHOD FOR IT IS STATIONARY TRANSFORMATIONWHICH EXCLUDES TREND AFTER LOG TRANSFORMATION.(2)AS FOR THE INDUSTRIALUSE,THE LOW ECONOMIC GROWTH TYPE MODEL IS USEFUL,AND IT IS SUITABLE NOT TO TRANSFORM LOGARITHMICALLY.(3)FROM THE POSTERIOR ONE AHEAD PREDICTION AFTER 1979 USING THE HIGH ECONOMIC GROWTH TYPE MODEL,THE QUALITATIVE STRUCTURAL CHANGES THAT SEEMS TO BE CAUSED BE THE EFFECT OF ELECTRICITY CONSERVATION WERE OBSERVED.

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